atlas-multi-strategy

實作狀態：✅ 已實作（internal/strategy/ 模組，成熟度 evolving）
最後審計：2026-06-02
實際檔案結構：types.go、registry.go、selector.go、comparison.go、allocator.go、doc.go

描述

多策略框架 — 支援策略選擇、切換與比較，取代「所有 Agent 全量執行」模式。

任務觸發

當 AI 代理需要：

• 實作策略選擇邏輯
• 新增/修改交易策略
• 實作策略比較系統
• 實作策略 Registry

核心概念

1. Strategy 結構

type Strategy struct {
    ID           string
    Name         string
    Description  string
    Enabled      bool
    Agents       []string  // 使用的 Agent ID 列表
    Filters      []string  // 使用的 Filter 列表
    Priority     int       // 執行優先順序
    RiskAppetite RiskAppetite
    RegimePrefs  []domain.Regime
}

2. 內建策略

策略 ID	名稱	說明	Agent 子集
all_weather	全天候	所有 Agent，保守閾值	全部
growth	成長動能	動能 + AI supply chain	momentum, ai_supply_chain
value	價值投資	Value + Quality	value, quality
defensive	防御型	高品質 + 低波動	quality, low_volatility
momentum	純動能	僅動能因子	momentum

3. StrategyRegistry（Registry）

type Registry struct {
    mu         sync.RWMutex
    strategies map[string]*Strategy
}

func (r *Registry) Get(id string) (*Strategy, bool)
func (r *Registry) Register(s *Strategy)
func (r *Registry) ListByRegime(regime domain.Regime) []*Strategy

4. 策略比較系統（ComparisonEngine）

比較維度：

• 日報酬率
• 夏普比率（20日滾動）
• 最大回撤
• 勝率

輸出結構：

type StrategyComparison struct {
    Date           string
    StrategyID     string
    DailyReturn    float64
    SharpeRatio    float64
    MaxDrawdown    float64
    WinRate        float64
    Outperformance float64  // vs benchmark
}

type ComparisonResult struct {
    Date           string
    Comparisons    []*StrategyComparison
    BestByReturn   string
    BestBySharpe   string
    BestByDrawdown string
}

5. 策略選擇引擎（Selector）

邏輯流程：

1. 根據 Regime 初步篩選可用策略（Registry.ListByRegime()）
2. 根據近 20 日表現給予權重（ComparisonEngine.GetScore()）
3. 選擇表現最佳的策略組合
4. 設有冷卻期（MinSwitchInterval），防止反覆切換

6. 資金配置器（StrategyAllocator）

風險平價資金配置：依波動率倒數分配策略權重。

約束	預設值
最大權重	0.50
最小權重	0.05
波動率預設	0.20（年化，資料不足時 fallback）

實作位置

元件	檔案	狀態
Strategy	internal/strategy/types.go	✅ 已實作
Registry	internal/strategy/registry.go	✅ 已實作（含 5 種預設策略）
Selector	internal/strategy/selector.go	✅ 已實作（regime-based + 冷卻期）
ComparisonEngine	internal/strategy/comparison.go	✅ 已實作（Sharpe/Drawdown/WinRate）
StrategyAllocator	internal/strategy/allocator.go	✅ 已實作（風險平價）
模組文件	internal/strategy/doc.go	✅ 成熟度: evolving

與現有系統整合

已整合：internal/orchestrator/

Selector.Select() 在 orchestrator 流程中根據當前盤勢與績效選擇最適策略。

策略切換觸發條件

條件	觸發動作
RegimeChange	重新評估策略適用性
策略勝率連續 5 日低於基准	考慮切換
策略 Sharpe 比率跌破 0.5	考慮切換
手動干預	立即切換

本模組特有陷阱

陷阱	說明
策略切換有冷卻期	Selector.shouldSwitch() 檢查 MinSwitchInterval（來自參數配置），短時間內不會反覆切換
無候選時 fallback	Selector.Select() 在無 regime 匹配策略時回傳 all_weather
Allocator 權重上限	StrategyAllocator 單策略上限 50%、下限 5%，以迭代方式重新正規化

與其他技能整合

• atlas-event-driven-weights：動態因子權重影響策略表現
• atlas-dynamic-correlation：動態閾值影響策略篩選效果

Wave 9 觀測事件：EventRegimeChange 可能影響策略選擇，詳見 internal/monitoring/service/regime_debouncer.go。

設計原則

1. 策略隔離：每個策略維護獨立的 Agent 組合和 Filter 組合
2. 漸進式切換：不一次性全部切換，而是逐步調整權重
3. 可回測：所有策略變更都必須支援回測驗證

驗證要求

go test ./internal/strategy/...      # 策略邏輯測試
go test ./internal/orchestrator/...  # 整合測試
go test -coverprofile=coverage.out ./...
go tool cover -func=coverage.out | grep total  # ≥ 40%

數據持久化

策略狀態儲存至 data/state/strategies/：

strategies/
├── registry.json      # 策略註冊表
├── active.json        # 當前活躍策略
├── comparisons/       # 每日比較結果
│   └── 2026-04-28.json
└── history/           # 策略切換歷史
    └── 切換記錄.jsonl

7. Strategy Techniques Library 上游輸入

strategy_techniques 心法庫是策略選擇的上游輸入 — 心法命中會觸發策略篩選條件的 priority 調整：

整合路徑

strategy_techniques (L1~L5 心法命中)
    ↓ 觸發
multi-strategy.Selector 篩選條件調整
    ↓
Strategy.AllowedSectors / AllowedRiskAppetite 動態更新
    ↓
StrategyAllocator 重新配權

7.1 心法命中 → 策略 priority 調整

心法命中類型	影響的策略	priority delta
L1 全球流動性命中	all_weather（避險型）	+0.20
L2 外資行為命中（連 3 買）	growth、momentum	+0.15
L3 產業催化命中（NVDA 確認）	growth	+0.30
L4 匯率籌碼命中（USD_TWD > 32）	defensive	+0.25
L5 地緣政治命中	value、all_weather	+0.20

7.2 心法失效 → 策略冷卻

• 當 L1~L5 任一心法連續 3 次 Status = Degraded
• 觸發對應策略的「手動冷卻」（繞過 MinSwitchInterval）
• 直到該心法重新 Status = Active 才解除

7.3 與 Regime 協作

• strategy_techniques.StrategyFrame.Regimes 與 multi-strategy.Strategy.RegimePrefs 交叉驗證
• 例如：心法標記適用 RISK_OFF regime，策略 growth 卻 RegimePrefs 為 RISK_ON → 衝突
• 解決：將 growth 加入「regime 衝突清單」，Selector 排除

心法庫詳見：atlas-strategy-techniques skill

8. 心法庫與策略選擇的協作範例

// 範例：L3 產業催化命中 → growth 策略 priority 提升
strategies := multiStrategy.Registry.ListByRegime(currentRegime)
for _, s := range strategies {
    if s.ID == "growth" {
        for _, frame := range strategyTechniques.FindByLayer(LayerL3) {
            if frame.Status == Active {
                s.Priority = basePriority + 0.30
                break
            }
        }
    }
}