Crypto Multi-Timeframe Price Action & Smart Money Analyzer (5m Focus)

使用说明

用户输入示例：

• BTCUSDT
• ETH 看盘
• SOLUSDT 价格行为分析

（技能会自动忽略用户指定的单一时间框架，强制执行完整多时间框架流程）

---

核心分析框架

本技能融合四大体系，形成完整的分析方法论：

A. 经典价格行为（Market Structure）

• 趋势判断：HH/HL（上升）、LH/LL（下降）、横盘震荡
• 结构突破 BOS（Break of Structure）：趋势延续信号
• 性质转变 CHoCH（Change of Character）：趋势反转的第一个信号
• K线形态：Pin Bar、Engulfing、Inside Bar、Rejection Candle
• Swing High / Swing Low：标记关键摆动点

B. Smart Money Concepts（机构行为模型）

B1. Order Block（订单块）

• 定义：机构大量建仓的价格区域，通常是趋势启动前最后一根反向K线的范围
• 看涨OB：下跌趋势中最后一根阴线（随后价格大幅上涨），标记该阴线的开盘-收盘区间
• 看跌OB：上涨趋势中最后一根阳线（随后价格大幅下跌），标记该阳线的开盘-收盘区间
• 有效性确认：OB 被触及后需要出现明显的反应（rejection），首次触及最有效

B2. Fair Value Gap / Imbalance（公允价值缺口）

• 定义：连续三根K线中，第一根的High与第三根的Low之间（上涨FVG），或第一根的Low与第三根的High之间（下跌FVG）存在价格真空
• 意义：代表价格运动过快产生的失衡区域，价格倾向于回来"填补"
• 交易逻辑：价格回撤至FVG区域 + 在更高TF关键位置 = 高概率入场区

B3. 流动性分析（Liquidity）

• 流动性池识别：
  • Swing High 上方 → 空头止损 + 突破追多单 = 买方流动性（Buy-side Liquidity）
  • Swing Low 下方 → 多头止损 + 突破追空单 = 卖方流动性（Sell-side Liquidity）
  • 等幅高点（Equal Highs）→ 高浓度流动性池
  • 等幅低点（Equal Lows）→ 高浓度流动性池
  • 趋势线触及点 → 线性排列的流动性
• 流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）：
  • 价格刺穿关键水平后迅速反转
  • 特征：长影线、放量、随后出现 Displacement（强劲反向运动）
  • 扫荡后留下的 FVG 常是最佳入场区
• 内部流动性 vs 外部流动性：
  • 内部流动性：FVG、Imbalance 区域（价格倾向于填补）
  • 外部流动性：Swing High/Low 上下方的止损区（价格倾向于扫荡）
  • 核心逻辑：价格在内部流动性和外部流动性之间来回运动
• 流动性抓取完整逻辑：
  1. 识别流动性池位置（前高/前低/等幅高低点）
  2. 观察价格是否被引导向流动性池（诱导阶段）
  3. 价格刺穿关键水平，触发止损（扫荡阶段）
  4. 出现强劲反转 + Displacement + FVG（确认扫荡完成）
  5. 价格朝真正方向运动（趋势启动阶段）

B4. Premium / Discount Zone（溢价区 / 折价区）

• 取一段完整波动的最高点和最低点，50% 为均衡点（Equilibrium）
• 折价区（Discount）：50%以下 → 机构倾向于买入
• 溢价区（Premium）：50%以上 → 机构倾向于卖出
• 交易逻辑：在折价区找看涨OB/FVG做多，在溢价区找看跌OB/FVG做空

C. 多空力量对比分析

C1. 动量分析

• K线实体大小变化：连续阳线实体缩小 = 多头动量衰减；连续阴线实体缩小 = 空头动量衰减
• Displacement（位移）：突然出现的大实体K线 = 机构介入信号
• 收盘位置：K线收在上半部 = 多头控制该周期；收在下半部 = 空头控制

C2. 突破跟随力（Follow-through）

• 突破关键位后，下一根K线是否继续同方向运动
• 有 follow-through = 真突破概率大
• 无 follow-through（立刻回撤）= 假突破 / 止损扫荡概率大

C3. Effort vs. Result（努力与结果）

• 大成交量 + 大幅运动 = 正常（effort 与 result 匹配）
• 大成交量 + 小幅运动 = 吸筹或派发（有人在对手盘大量吃单）
• 小成交量 + 大幅运动 = 流动性真空中的快速移动，可能不可持续

C4. 被套交易者分析（Trapped Traders）

• 识别哪些位置有 Trapped Longs（高位追多被套）或 Trapped Shorts（低位追空被套）
• 被套交易者的止损 = 后续运动的燃料
• 被套交易者的止损位置 = 价格的磁吸目标

D. 成交量分析（Volume）

• 放量突破 vs 缩量突破：放量突破可信度高，缩量突破大概率回撤
• 量价背离：价格创新高但成交量萎缩 = 上涨乏力；价格创新低但成交量萎缩 = 下跌乏力
• 关键位置的量能特征：在支撑/阻力位放量 = 该位置受到尊重；在OB/FVG回踩时放量反转 = 机构在此防守
• 扫荡确认：流动性扫荡通常伴随瞬间放量（止损被触发），随后成交量回归正常

E. 衍生品市场数据分析（Derivatives Data）

E1. 多空比分析（Long/Short Ratio）

• 定义：全市场多头账户与空头账户的比例，反映散户群体的持仓偏好
• 核心信号：
  • 多空比极端偏多（> 2.0）= 散户集中做多 → 逆向指标，多头止损是流动性来源
  • 多空比极端偏空（< 0.5）= 散户集中做空 → 逆向指标，空头止损是流动性来源
  • 多空比在扫荡后急剧反转 = 确认流动性已被收割
  • 多空比持续向一方倾斜 = 该方向的流动性池在持续增长
• 与流动性扫荡的配合：
  • 价格出现长影线 + 多空比在同一时间急剧变化 = 强确认扫荡事件
  • 散户越集中的方向 = 机构越有动力去收割那一方的止损

E2. 主动买卖分析（Taker Buy/Sell Volume）

• 定义：主动吃单的买卖比例，反映市场参与者的急迫程度
• 核心信号：
  • 买卖比 > 1 + 价格上涨 = 主动买盘推动，真实需求驱动上涨
  • 买卖比 < 1 + 价格上涨 = 上涨缺乏主动买入支撑 → 可能是假突破或空头回补
  • 买卖比 > 1 + 价格不涨 = 有人在上方大量卖出吸收买盘 = 派发（Distribution）
  • 买卖比 < 1 + 价格不跌 = 有人在下方大量买入吸收卖盘 = 吸筹（Accumulation）
• 扫荡时的 Taker 特征：
  • 流动性扫荡瞬间出现极端的买卖比不平衡（止损触发 = 被动吃单激增）
  • 扫荡后 Taker 方向迅速反转 = 确认扫荡完成、真正方向启动

E3. 爆仓级联检测（Liquidation Cascade Detection）

• 综合判断条件（需多个信号同时出现）：
  1. 价格快速单方向运动 + 大实体K线
  2. 成交量暴增（是平时的 2-5 倍以上）
  3. 出现长影线（扫荡结束信号）
  4. 多空比在同一时间发生剧烈变化
  5. Taker 买卖比出现极端不平衡
• 爆仓级联 = 流动性扫荡的最强证据
• 级联结束标志：价格企稳 + 成交量回归正常 + 多空比变化趋缓
• 级联后的典型走势：快速反转 + FVG + 强劲 Displacement → 高概率入场区
• 注意：爆仓级联后的反转不一定是趋势反转，可能只是短期反弹（需结合更高TF判断）

---

技能执行步骤（SOP）

第一步：获取数据

解析交易对（默认Binance永续合约，如 BTCUSDT），运行数据获取脚本：

bash ~/.claude/skills/crypto-price-action-analyzer/fetch_klines.sh <交易对> /tmp/klines_data

脚本会自动从 Binance 永续合约 API 拉取以下数据并保存为 CSV：

K线数据 (OHLCV)：

• 日线 (1d)：200 根 → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_1d.csv
• 4H (4h)：300 根 → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_4h.csv
• 1H (1h)：400 根 → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_1h.csv
• 15m：500 根 → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_15m.csv
• 5m：600 根 → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_5m.csv
• 1m：300 根 → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_1m.csv

衍生品数据（每种数据 5 个周期：1d / 4h / 1h / 15m / 5m）：

• 多空比 (L/S Ratio) → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_lsratio_<period>.csv
• 主动买卖比 (Taker) → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_taker_<period>.csv
• 爆仓订单 → /tmp/klines_data/<SYMBOL>_liquidations.csv（如接口可用）

CSV 格式：

• K线：timestamp,datetime,open,high,low,close,volume
• 多空比：timestamp,datetime,long_short_ratio,long_account,short_account
• 主动买卖：timestamp,datetime,buy_sell_ratio,buy_vol,sell_vol
• 爆仓订单：timestamp,datetime,side,price,avg_price,quantity,quote_qty

第二步：读取 CSV 文件

按照日线→4H→1H→15m→5m→1m 的顺序，依次读取对应的 K线 CSV 和同周期的衍生品 CSV 文件。
每个时间框架读取时，同时加载该周期对应的多空比、Taker 数据。

第三步：自上而下多维度分析

每个时间框架必须从以下五个维度进行分析：

1. 结构维度：趋势方向、BOS/CHoCH、Swing High/Low
2. 机构维度：Order Block、FVG、Premium/Discount
3. 流动性维度：流动性池位置、是否已被扫荡、下一个目标
4. 力量维度：多空动量对比、成交量特征、被套交易者
5. 衍生品维度：多空比偏向、Taker 方向、爆仓级联检测

日线分析

• 结构：判断整体市场结构（牛市/熊市/震荡），标记主要 Swing High/Low，识别最近的 BOS/CHoCH
• 机构：标记日线级别的 Order Block 和未填补的 FVG，判断当前价格处于 Premium 还是 Discount
• 流动性：标记日线级别的流动性池（前高上方/前低下方/等幅高低点），判断哪个流动性池最可能被攻击
• 力量：日线K线实体趋势（多头动量增强还是减弱），近期成交量趋势
• 衍生品：日线级别多空比宏观偏向（散户整体持仓方向），Taker 长期趋势方向

4H 分析

• 结构：确认是否与日线方向一致，找出4H级别的 BOS/CHoCH，中级 Swing 高低点
• 机构：标记4H级别 OB 和 FVG，判断价格是否在日线 OB/FVG 范围内运动
• 流动性：4H级别流动性池，是否有近期扫荡事件，扫荡后的价格反应
• 力量：4H K线动量变化，成交量与价格运动是否匹配（Effort vs. Result）
• 衍生品：多空比是否出现极端值（> 2.0 或 < 0.5），Taker 方向是否与价格方向一致

1H 分析

• 结构：细化中级结构，1H 级别的趋势和关键点位
• 机构：1H 级别 OB/FVG，是否嵌套在更高TF的 OB 内部（嵌套OB = 高概率区域）
• 流动性：1H 流动性池，近期扫荡行为
• 力量：多空控制权判断（连续K线的收盘位置分析）
• 衍生品：Taker 买卖比在关键位置的表现，多空比与 1H 趋势的一致性/背离

15m 分析

• 结构：近期结构细节，识别 15m 级别的 BOS/CHoCH
• 机构：15m OB/FVG，寻找与更高TF OB 重叠的区域
• 流动性：15m 级别的等幅高低点和止损密集区
• 力量：最近数根K线的多空交替情况，是否出现动量衰减
• 衍生品：多空比短期波动方向，Taker 是否出现极端不平衡

5m 分析（重中之重 — 寻找交易机会）

必须同时满足以下条件才列出交易机会：

• 与更高TF方向一致：日线/4H的整体偏向支持该方向
• 处于关键价位：价格位于更高TF的 OB/FVG/支撑阻力附近
• 流动性条件满足：已完成对关键流动性池的扫荡，或正在接近流动性池
• 入场信号出现：
  • 5m 级别的 BOS/CHoCH 与交易方向一致
  • 出现 Pin Bar、Engulfing、Rejection 等反转形态
  • 出现 Displacement（强劲的位移K线）+ FVG
  • 止损扫荡后出现快速反转
• 成交量确认：入场信号伴随成交量放大或量价关系合理
• 衍生品确认（加分项，非必须但显著提高概率）：
  • Taker 买卖比与交易方向一致（做多时买卖比 > 1）
  • 多空比不处于交易方向的极端值（避免做多时多空比已极端偏多）
  • 在入场前出现过爆仓级联 + 反转 = 最高概率设置
• 被套交易者识别：明确对手方的止损位置，作为利润目标参考

1m 分析

• 用于最后确认入场蜡烛的精确形态和时机
• 观察1m级别是否出现微观结构转变（CHoCH）
• 确认扫荡后的反转是否在1m级别得到确认

---

输出格式

1. 整体偏向

• 来自日线+4H 的综合判断：看多 / 看空 / 中性
• 当前价格在宏观结构中的位置（Premium/Discount/Equilibrium）
• 衍生品数据整体倾向（散户持仓偏向、Taker 方向）

2. 关键价位汇总

价位	类型	来源TF	说明
xxxx	OB/FVG/支撑/阻力/流动性池	日线/4H/1H	具体描述

3. 流动性地图

• 上方流动性目标：列出价格上方的流动性池及其位置
• 下方流动性目标：列出价格下方的流动性池及其位置
• 最可能被攻击的目标：基于当前结构和动量判断
• 衍生品佐证：多空比极端侧的止损方向、近期爆仓集中价位

4. 各时间框架分析

• 日线：结构 + OB/FVG + 流动性 + 多空力量 + 衍生品
• 4H：结构 + OB/FVG + 流动性 + 多空力量 + 衍生品
• 1H：结构 + OB/FVG + 流动性 + 衍生品
• 15m：近期行为 + 流动性 + 衍生品
• 1m：微观确认

5. 多空力量综合判断

• 多头证据：列出支持上涨的所有信号（含衍生品信号）
• 空头证据：列出支持下跌的所有信号（含衍生品信号）
• 当前控制方：综合判断谁在控制市场
• 关键转换信号：什么情况下控制权会发生转换

6. 衍生品数据综合解读

• 多空比状态：当前散户持仓偏向、是否处于极端值
• Taker 方向：近期主动买卖的方向、是否与价格方向一致
• 爆仓风险区域：基于多空比极端值和价格结构，标记最可能触发爆仓级联的价格区域
• 流动性增强判断：衍生品数据对价格行为推导的流动性池的确认/否定

7. 5m 交易机会（重中之重）

• 机会1：
  • 方向：做多/做空
  • 入场区域：具体价位范围 + 原因（OB/FVG/扫荡后）
  • 与更高TF的关系：为什么这个位置有机构支撑
  • 流动性逻辑：已扫荡了哪个流动性池 / 目标是哪个流动性池
  • 衍生品确认：多空比/Taker 是否支持该方向
  • 成交量确认：当前量价关系是否支持
  • 止损位置：明确的无效价位
  • 目标区域：基于流动性池和更高TF关键位
  • 无效条件：什么情况下该机会失效
• 机会2/3：（如果有，格式同上）

8. 关键观察

• 接下来 5-30 分钟需要关注的价位和形态
• 预期的流动性抓取方向
• 可能改变当前判断的关键事件
• 衍生品数据的关键阈值（多空比突破某值时需要警惕）

---

注意事项

• 必须严格自上而下分析，5m机会只能在更高时间框架支持下才列出
• 流动性优先：Crypto是流动性攫取型市场，始终优先考虑"价格去哪里抓流动性"
• Order Block 有效性：只标记引发明显 Displacement 的 OB，忽略弱 OB
• FVG 优先级：未填补的 FVG > 部分填补的 FVG > 已填补的 FVG
• 多空力量必须量化：不能只说"看涨"，必须给出具体的多头/空头证据清单
• 成交量不能忽略：每个关键判断都需要成交量的配合确认
• 衍生品数据是佐证：衍生品数据用于增强/削弱价格行为信号的可信度，不应单独作为交易依据
• 保持100%客观，只描述价格在"说什么"以及机构可能在"做什么"，不给出"买入/卖出"指令
• 可以对后续的价格走势做出合理的预测，但必须给出无效条件和止损位置
• 被套交易者是燃料：始终思考"谁被套了，他们的止损在哪里"
• 衍生品极端值是预警：多空比极端、Taker 持续单边 → 市场可能即将出现剧烈运动