极端山寨P&D交易系统 v3.1

⛔ 铁律：你不是在写行情播报，你是在做证据审计。每个方向判断必须回答"为什么"，并先做反向审计。允许使用"证据不足"、"方向未确认"、"观望"；禁止在证据冲突时硬给做多/做空。

核心认知：86%的极端山寨最终崩盘>50%。赚钱靠的不是选对币，是在崩之前跑掉。
铁则：每次分析必须全维度，禁止只给价格就建议入场。泵幅>50%自动降级。

一、系统架构

pnd_detect.py v3（全自动深度分析）
  ├── ① Binance现货 24hr ticker
  ├── ② 4H/1H/日线 K线 + 量轨迹
  ├── ③ 永续合约 OI + 资金费率(5次历史)
  ├── ④ CoinGecko: MCAP/FDV/流通/ATH/ATL/排名
  ├── ⑤ 社区: Twitter粉丝数 + 项目分类
  ├── ⑥ 退市风险检查 (已知退市列表 + 描述关键词)
  ├── ⑦ 垃圾币自动过滤 (ATH-99% + 死社区 + 僵尸量 + 排名>1500)
  ├── ⑧ 红牌检查 (换手/流通/FDV/MCAP/ATH回撤)
  ├── ⑨ 量价健康度诊断 (量缩率 + 上影 + 换手率)
  └── ⑩ 综合评分(0-10) + 交易建议

pnd_track.py v3（全维度实时追踪）
  └── 价格/量/OI/费率/阶段变迁/健康度/预警 (Binance→Bybit→Gate.io回退)

pnd_exit.py v3（全维度退出决策引擎）
  └── 5级信号权重 + 6级操作指令 + OI背离检测 + 移动止损

pnd_whale.py v1（BSC链上鲸鱼监控）
  └── 持仓集中度 + 大额转账 + 鲸鱼动向检测

二、脚本详解

2.1 怎么抓 — pnd_detect.py v3.0（全自动深度分析）

一条命令 = 扫描 + 基本面 + 合约 + 垃圾币过滤 + 评分 + 建议。

# 全自动扫描+深度分析Top8
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_detect.py

# 指定币种深度分析
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_detect.py --symbol BANANAS31,EDEN,SPELL

# 只看能进的(评分≥5)
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_detect.py --deep 10 --min-score 5

# JSON输出
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_detect.py --json --deep 5

# 后台定时扫+预警文件输出
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_detect.py --deep 5 --alert

评分体系：

• ≥7.0 → 🟢 可进（信号强，风险可控）
• 5.0-6.9 → 🟡 谨慎（有信号但存在风险点）
• 3.0-4.9 → 🟠 高风险（多项红牌，小仓位可赌）
• 1.0-2.9 → 🔴 不建议（风险大于机会）
• <1.0 → 💀 不做（垃圾币/退市候选）

垃圾币自动过滤器（任一满足即扣分至负）：

• ATH回撤 > 99.5%（死猫）
• CoinGecko排名 > 1500（无人关注）
• Twitter < 1K粉（死社区）
• 24h换手率 < 0.01（僵尸）
• 已知退市记录（Bitget/Bitfinex等）

9级P&D阶段判定：

阶段	条件	操作
🟢 EARLY	24h涨10-15%，高回撤<3%，量↗	✅可进
📈 PUMP	24h涨15-40%，高回撤<8%，量↗	✅可追
🚀 SURGE	1h涨>15%，量↗↗	🟢可追
🚀 MOON	24h涨>40%，高回撤<8%	🟢可追
🛑 ACCUM	横盘，换手0.02-0.2x	🟡观察
⚠️ FADE	高回撤25-40%	🔴回避
💀 DIST	高回撤>40%	🔴回避
🔻 DUMP	24h跌>20%	🔴回避
😴 ZOMBIE	换手<0.01	💀不做

2.2 怎么跟 — pnd_track.py v3.0（全维度追踪）

新增：OI+价格四象限、健康度评分(0-100)、阶段变迁标注、入场信号检测

python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_track.py BANANAS31 --duration 60 --interval 2
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_track.py BANANAS31 --once   # 单次全维度快照
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_track.py BANANAS31 --watch --alert  # 无限追踪

2.3 怎么跑 — pnd_exit.py v3.0（全维度退出决策）

新增：OI+价格背离检测、信号权重系统(1-5)、六级操作指令、正向信号检测

python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_exit.py BANANAS31
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_exit.py BANANAS31 --entry 0.01 --trailing 25
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_exit.py BANANAS31 --watch --entry 0.01 --alert &  # 后台

信号权重系统：

权重	级别	触发条件示例
🔴5	强制清仓	24h高回撤>40%、移动止损、量<10%峰值、1h跌>25%、OI价-齐跌
🟠4	强减仓	回撤>25%、量<20%、1h跌>15%
🟡3	减仓	高点8h未破、量<35%、24h转跌>10%
⚪2	预警	费率极端、流动性枯竭
🟢-2	正向	OI+价+(多头建仓)

决策矩阵：weight=5×1→清仓 | weight=4×2→清仓 | weight=4×1→减仓50% | weight=3×2→减仓25% | 正向≥2→可加仓

2.4 链上鲸鱼 — pnd_whale.py v1.0

python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_whale.py 0x合约地址
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_whale.py BANANAS31  # 自动查找合约
python3 ~/.hermes/scripts/microcap/pnd_whale.py 0x... --watch --interval 5

需要 BSCSCAN_API_KEY 环境变量（bscscan.com免费注册）。

三、完整交易流程

1. pnd_detect.py → 扫描+深度分析，评分≥7的进入候选
2. 人工验证：看项目官网/TG/推特，排除明显骗局
3. pnd_track.py --once → 确认1h趋势+量价健康
4. 入场（1%仓位，−30%硬止损）
5. pnd_exit.py --watch --entry <入场价> --alert & → 后台监控
6. 触发退出信号 → 立即清仓

四、铁律

1. 先排雷再看泵：退市候选/垃圾币/ATH-99% → 直接跳过，不看价格
2. 仓位：单币不超过总资金2%
3. 止损：入场价−30%硬止损，或追踪峰值−30%移动止损
4. 不做反弹：派发确认后不接飞刀
5. 深度分析不可跳过：只给价格+涨幅就建议入场 = 失职
6. 信号优先于信仰：退出信号触发就撤
7. CoinGecko限流时用交易所API回退：不依赖单一数据源

五、微盘红牌清单（全面版）

条件	阈值	严重度
换手率>2x	vol/mcap > 2.0	🔴极度投机
换手率>1x	vol/mcap > 1.0	🟡投机活跃
流通率<15%	circ < 15%	🔴高度控盘
流通率<25%	circ < 25%	🟡庄家影响力大
FDV/MCAP>8x	fdv/mcap > 8.0	🔴巨大解锁抛压
FDV/MCAP>5x	fdv/mcap > 5.0	🟡解锁抛压
MCAP<$5M	mcap < 5M	🔴极易操纵
MCAP<$10M	mcap < 10M	🟡流动性差
ATH回撤>99%	ath_dd < -99%	🔴死猫反弹
退市记录	任一家	💀一票否决

六、脚本位置

~/.hermes/scripts/microcap/
├── microcap_utils.py   # 共享基础设施（限流/多交易所/ID查找/预警输出）
├── pnd_detect.py       # v3.0 全自动深度分析检测器
├── pnd_track.py        # v3.0 全维度实时追踪器
├── pnd_exit.py         # v3.0 全维度退出决策引擎
└── pnd_whale.py        # v1.0 BSC链上鲸鱼监控

~/.hermes/alerts/microcap/   # 预警文件输出目录

七、与BTC分析的差异

	BTC	微型山寨
分析技能	crypto-market-analysis	microcap-pnd-system
结构分析	核心依据	❌不适用
支撑/阻力	关键	❌无意义
止损方式	结构位±0.3%	百分比硬止损(−30%)
仓位	2%风险	1%风险
持仓周期	日内/波段	小时级别
链上数据	完整	BSCScan鲸鱼
期权	Deribit	❌无
必查项	宏观/FOMC/VIX	退市风险/垃圾币过滤
分析深度	八维框架	十步自动分析

八、数据源优先级

源	速度	限流	用途
Binance	⚡即时	1200次/分	主力（现货+合约）
Bybit	⚡即时	宽松	备用交叉验证
Gate.io	⚡即时	宽松	小币覆盖
CoinGecko	🐢2.5s间隔	~30次/分	MCAP/FDV/社区
BSCScan	🐢需Key	5次/秒	链上鲸鱼

九、法医验证（基于50个极端山寨回溯）

五大铁证

#	发现	数据	系统改动
①	86%的极端山寨已死或正在死	60%💀+26%⚠️	退出信号>入场信号
②	泵幅>50%=死刑判决	平均回撤-66%	自动降级+收紧止损至20%
③	量崩是伴随现象，不是原因	量<20%=回撤-64%, 量>50%=回撤-48%（差距仅16%）	量崩仍保留为信号但优先级降低
④	泵的窗口中位数16小时	46%在≤8h完成	"等回踩"策略不可行
⑤	泵幅20-50%是最优区间	回撤仅-34%（最优）	优先推荐此区间标的

交易启示

• 不做泵幅>50%的币——回撤66%，风险回报比太差
• 不在泵幅>30%时追高——窗口已过大半
• 横盘吸筹的币优先——虽然样本少(1个)，但回撤仅-13%
• 退出信号触发必须执行——60%的币最终崩盘>50%