XtQuant 量化交易Python库

XtQuant是迅投MiniQMT的Python接口库，提供行情数据和交易功能。

核心概念

模块结构

模块	用途	导入方式
xtdata	行情数据获取	from xtquant import xtdata
xttrader	实盘交易	from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
xtconstant	交易常量	from xtquant import xtconstant
xttype	账户类型定义	from xtquant.xttype import StockAccount, FutureAccount

运行前置条件

1. 安装Python: 64位 Python 3.6-3.13
2. 安装xtquant: pip install xtquant 或将xtquant拷贝到Python的site-packages目录
3. 启动MiniQMT客户端: 运行程序前必须先启动QMT/MiniQMT客户端并登录

代码格式

• 股票代码: 000001.SZ (深圳) / 600000.SH (上海)
• 期货代码: IF2309.CFE (股指期货) / CU2309.SHFE (沪铜)
• ETF代码: 510500.SH

快速开始

1. 行情数据获取 (xtdata)

from xtquant import xtdata

# 订阅实时行情
def on_data(datas):
    for stock_code in datas:
        print(stock_code, datas[stock_code])

xtdata.subscribe_quote('000001.SZ', period='1d', callback=on_data)
xtdata.run()  # 阻塞运行

# 获取历史K线
xtdata.download_history_data('000001.SZ', period='1d', start_time='20230101', end_time='20231231')
kline = xtdata.get_market_data(stock_list=['000001.SZ'], period='1d')

2. 实盘交易 (xttrader)

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant
import random

# 初始化交易接口
path = 'D:/QMT/userdata_mini'  # MiniQMT安装目录下的userdata_mini文件夹
session_id = random.randint(100000, 999999)
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
xt_trader.start()

# 连接账户
if xt_trader.connect() == 0:
    print("连接成功")

# 普通股票账户
account = StockAccount('123456789')

# 下单 (使用xtconstant常量)
order_id = xt_trader.order_stock(
    account,                          # 账户
    '600000.SH',                     # 股票代码
    xtconstant.STOCK_BUY,            # 委托类型: 买入
    100,                             # 委托数量
    xtconstant.FIX_PRICE,            # 报价类型: 指定价
    10.5,                            # 委托价格
    'strategy_name',                  # 策略名称
    'remark'                         # 备注
)

常用功能速查

xtdata 行情模块

功能	函数	说明
订阅实时行情	subscribe_quote()	单股行情订阅
订阅全推行情	subscribe_whole_quote()	全市场行情
获取K线数据	get_market_data()	从缓存获取
获取本地数据	get_local_data()	从本地文件获取
下载历史数据	download_history_data()	补充历史数据
获取财务数据	get_financial_data()	三大报表等
获取板块列表	get_sector_list()	行业/概念板块
获取成分股	get_stock_list_in_sector()	板块成分股

xttrader 交易模块 (正确API)

功能	函数	说明
股票下单	order_stock()	买入/卖出股票
股票异步下单	order_stock_async()	异步下单
撤单	cancel_order_stock()	撤销委托
订阅账户	subscribe()	订阅账户推送
反订阅	unsubscribe()	取消账户订阅
查资产	query_stock_asset()	查询账户资产
查持仓	query_stock_positions()	查询所有持仓
查持仓(单只)	query_stock_position()	查询单只股票持仓
查委托	query_stock_orders()	查询所有委托
查委托(单笔)	query_stock_order()	查询单笔委托
查成交	query_stock_trades()	查询所有成交

交易常量 (xtconstant)

委托类型 (order_type):

• STOCK_BUY - 股票买入
• STOCK_SELL - 股票卖出

报价类型 (price_type):

• FIX_PRICE - 指定价
• LATEST_PRICE - 最新价
• MARKET_SH_CONVERT_5_CANCEL - 最优五档即时成交剩余撤销(上海)

委托状态 (order_status):

• ORDER_REPORTED (50) - 已报
• ORDER_SUCCEEDED (56) - 已成
• ORDER_CANCELED (54) - 已撤
• ORDER_JUNK (57) - 废单

数据周期说明

tick        - 分笔数据
1m/5m/15m  - 分钟线
30m/1h     - 半小时/小时线
1d          - 日线
1w          - 周线
1mon        - 月线
1q          - 季度线
1hy         - 半年线
1y          - 年线

复权类型

none        - 不复权
front       - 前复权
back        - 后复权
front_ratio - 等比前复权
back_ratio  - 等比后复权

参考文档

详细API说明请参阅:

• 行情API: xtdata-api.md
• 交易API: xttrader-api.md
• 使用示例: examples.md

注意事项

1. 数据获取需先确保MiniQMT本地有所需数据，必要时用download_history_data补充
2. 实时行情订阅回调中不要执行耗时操作
3. 单股订阅建议不超过50只，大量订阅推荐使用全推数据
4. 板块等静态信息更新频率低，每周/每日定期下载即可
5. level2行情(逐笔/千档)仅实盘时有效，跨交易日自动清理
6. 重要: 查询资产/持仓/委托前必须先调用 subscribe(account) 订阅账户