QMT Python策略开发知识库
一个面向金融量化交易领域的 Agent Skills 技能维护仓库，主要聚焦A股量化交易。
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QMT Python策略开发知识库
完整的 QMT（迅投极速策略交易系统）Python 开发指南，包含系统概述、执行机制、回测实盘指南、API 参考和代码示例。
📚 模块导航
基础
指南
API 参考
其他
📚 内置Python接口文档
📚 数据字典
代码示例
| 示例 | 机制 | 文件 |
|---|---|---|
| 双均线回测 | handlebar | examples/backtest.md |
| 双均线实盘 | handlebar | examples/live-trading.md |
| 事件驱动 | subscribe | examples/subscribe.md |
| 定时任务 | run_time | examples/run-time.md |
🔧 关键速查
编码规范
#coding:gbk # 必须在第一行核心概念
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| handlebar | K线驱动（回测推荐） |
| subscribe | 事件驱动（仅实盘，高频） |
| run_time | 定时触发（监控场景） |
| quicktrade | 0=等待K线完成, 2=立即执行 |
| 最小单位 | 100 股 |
常用代码
# 获取数据
data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], count=100, subscribe=False)
# 下单买入
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)
# 查询持仓
holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')📖 使用建议
- 新手：从 overview.md 开始
- 查找：使用 INDEX.md 导航
- 回测：阅读 backtesting-guide.md
- 实盘：阅读 live-trading-guide.md