detect-atr-squeeze-regime

**ATR% 標準化核心**

傳統 ATR 是絕對值（價格單位），不同價位資產無法比較。
將 ATR 轉換為百分比（ATR / Close * 100）後：

• 可跨資產比較波動強度
• 能建立「常態基準」（3 年移動均值）
• 用「倍率」判定是否進入異常波動區

ATR% = (14-day EMA of True Range) / Close * 100
Ratio = Current ATR% / 3-year Rolling Mean ATR%

**三行情分類**

行情	ATR% 條件	Ratio 條件	市場特徵
orderly_market	常態區間	< 1.2	技術位有效、停損精準、趨勢追蹤可靠
elevated_volatility_trend	偏高	1.2 - 2.0	技術位減效、需放寬停損、仍有方向性
volatility_dominated_squeeze	>= 高波門檻	>= 2.0	技術位失靈、停損頻被掃、反身性主導

擠壓行情的判定需要同時滿足：

1. ATR% >= high_vol_threshold_pct（預設 6%）
2. Ratio >= spike_threshold_x（預設 2.0）

**反身性機制解讀**

當進入 volatility_dominated_squeeze 行情：

價格運動被「被迫流」主導：

• 保證金調整 / 槓桿去化
• 期權 Delta/Gamma 避險
• 空頭回補
• 被動風險平價再平衡

技術位可靠度下降：

• 突破/跌破更常是流動性與風控觸發的結果
• 不代表基本面改變或趨勢確認

停損脆弱性：

• 同一口波動可掃過多層 stops
• 低時間尺度的 conviction trading「結構性受損」
• 宏觀看對也難撐：短期雜訊大到足以讓方向正確的部位先被洗掉

**可操作的調整建議**

當偵測到擠壓行情時：

調整項目	秩序市場	擠壓行情
停損倍數	1.0-1.5 ATR	2.0-3.0 ATR
倉位縮放	正常	降至 1/ATR%
時間框架	日內/短線	切換到較長週期
工具選擇	裸倉位	期權/價差結構
技術位信任	高	低（視為雜訊）

</essential_principles> 偵測資產是否進入「波動主導的擠壓行情」：

1. 計算 ATR%：14 日 EMA 平滑的真實波幅百分比
2. 建立基準：3 年滾動均值作為「常態」參照
3. 判定行情：比較當前值與基準的倍率
4. 輸出建議：停損調整、倉位縮放、技術位信任度

輸出：行情判定、ATR% 數值、倍率、可操作的風控建議。

最快的方式：偵測白銀（SI=F）

cd skills/detect-atr-squeeze-regime
pip install pandas numpy yfinance pandas_ta  # 首次使用
python scripts/atr_squeeze.py --symbol SI=F --quick

輸出範例：

{
  "symbol": "SI=F",
  "as_of": "2026-01-14",
  "regime": "volatility_dominated_squeeze",
  "atr_pct": 7.23,
  "atr_ratio_to_baseline": 2.41,
  "tech_level_reliability": "low",
  "tech_level_reliability_score": 28,
  "suggested_stop_atr_mult": 2.5,
  "position_scale": 0.41
}

完整分析：

python scripts/atr_squeeze.py --symbol XAGUSD --start 2020-01-01 --end 2026-01-01 --output result.json

生成視覺化儀表盤：

pip install matplotlib  # 首次使用
python scripts/plot_atr_squeeze.py --symbol SI=F --output output/

儀表盤包含：

• 價格走勢圖
• ATR% 波動率時間序列
• ATR 倍率儀表盤
• 當前狀態與風控建議面板

</quick_start> 需要進行什麼操作？

1. 快速偵測 - 檢查單一資產的當前行情狀態
2. 多資產掃描 - 掃描多個資產尋找擠壓行情
3. 歷史回測 - 回溯識別過去的擠壓期間
4. 持續監控 - 設定警報當行情切換時通知
5. 方法論學習 - 了解 ATR 擠壓行情的理論基礎

請選擇或直接提供資產代碼開始分析。

| Response | Action | |----------------------------------|----------------------------------------------| | 1, "快速", "quick", "check" | 執行 `python scripts/atr_squeeze.py --quick` | | 2, "掃描", "scan", "multiple" | 閱讀 `workflows/monitor.md` 並執行 | | 3, "回測", "backtest", "history" | 閱讀 `workflows/backtest.md` 並執行 | | 4, "監控", "monitor", "alert" | 閱讀 `workflows/monitor.md` 並執行 | | 5, "學習", "方法論", "why" | 閱讀 `references/methodology.md` | | 提供 symbol (如 SI=F, GC=F) | 閱讀 `workflows/detect.md` 並使用參數執行 |

路由後，閱讀對應文件並執行。

``` detect-atr-squeeze-regime/ ├── SKILL.md # 本文件（路由器） ├── skill.yaml # 前端展示元數據 ├── manifest.json # 技能元數據 ├── workflows/ │ ├── detect.md # 單資產偵測工作流 │ ├── monitor.md # 多資產監控工作流 │ └── backtest.md # 歷史回測工作流 ├── references/ │ ├── methodology.md # ATR 擠壓行情方法論 │ ├── input-schema.md # 完整輸入參數定義 │ └── data-sources.md # 資料來源說明 ├── templates/ │ ├── output-json.md # JSON 輸出模板 │ └── output-markdown.md # Markdown 報告模板 ├── scripts/ │ ├── atr_squeeze.py # 主偵測腳本 │ └── plot_atr_squeeze.py # 視覺化儀表盤腳本 └── examples/ └── xagusd-squeeze-2024.json # 範例輸出 ``` </directory_structure>

方法論: references/methodology.md

• ATR% 標準化原理
• 三行情分類邏輯
• 反身性機制解讀
• Ole Hansen 白銀擠壓案例

資料來源: references/data-sources.md

• Yahoo Finance 期貨代碼
• Stooq 替代來源
• 數據頻率與對齊

輸入參數: references/input-schema.md

• 完整參數定義
• 預設值與建議範圍

</reference_index> | Workflow | Purpose | 使用時機 | |-------------|------------|------------------| | detect.md | 單資產偵測 | 需要檢查特定資產 | | monitor.md | 多資產監控 | 日常掃描或警報 | | backtest.md | 歷史回測 | 驗證識別準確性 | </workflows_index> | Template | Purpose | |--------------------|-------------------| | output-json.md | JSON 輸出結構定義 | | output-markdown.md | Markdown 報告模板 | </templates_index>

Script	Command	Purpose
atr_squeeze.py	--symbol SI=F --quick	快速檢查當前狀態
atr_squeeze.py	--symbol SI=F --start DATE	完整歷史分析
atr_squeeze.py	--scan SI=F,GC=F,CL=F	多資產掃描
plot_atr_squeeze.py	--symbol SI=F --output output/	生成視覺化儀表盤
</scripts_index>

核心參數

參數	類型	預設值	說明
symbol	string	(required)	資產代碼
start_date	string	today-5y	取樣開始日
end_date	string	today	取樣結束日
timeframe	string	1d	價格頻率

ATR 參數

參數	類型	預設值	說明
atr_period	int	14	ATR 週期
atr_smoothing	string	ema	平滑法（ema/wilder）
use_percent_atr	bool	true	是否轉為百分比

行情判定參數

參數	類型	預設值	說明
baseline_window_days	int	756	長期基準窗口（約 3 年）
spike_threshold_x	number	2.0	倍率門檻
high_vol_threshold_pct	number	6.0	絕對 ATR% 高波動門檻

完整參數定義見 references/input-schema.md。

</input_schema_summary> ```json { "skill": "detect-atr-squeeze-regime", "symbol": "SI=F", "as_of": "2026-01-14", "regime": "volatility_dominated_squeeze", "atr_pct": 7.23, "atr_ratio_to_baseline": 2.41, "baseline_atr_pct": 3.0, "tech_level_reliability": "low", "tech_level_reliability_score": 28, "risk_adjustments": { "suggested_stop_atr_mult": 2.5, "position_scale": 0.41, "recommended_timeframe": "weekly", "instrument_suggestion": "options_or_spreads" }, "interpretation": { "regime_explanation": "...", "tactics": ["...", "..."] } } ```

完整輸出結構見 templates/output-json.md。
</output_schema_summary>

執行成功時應產出：

• 當前行情判定（orderly / elevated / squeeze）
• ATR% 數值與對基準的倍率
• 技術位可靠度評分（0-100）
• 建議停損倍數
• 建議倉位縮放係數
• 行情解釋與戰術建議
• 時間序列資料（可選，用於視覺化）
• 視覺化儀表盤 PNG（可選，使用 plot_atr_squeeze.py）</success_criteria>